Séries temporelles et modèles dynamiques - Christian Gourieroux, Alain Monfort - FeniXX réédition numérique

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Séries temporelles et modèles dynamiques

de Christian Gourieroux (auteur), Alain Monfort (auteur)
Maison d'édition : FeniXX réédition numérique
janvier 1995

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Résumé

Ce livre est une présentation synthétique des méthodes d'analyse des séries temporelles, et de leurs utilisations en économétrie. Les méthodes classiques, comme la dé-saisonnalisation ou la prévision fondée sur des modèles ARIMA, sont étudiées en détail. Il en est de même des problèmes plus récents, comme la causalité, l'exogénéité, la co-intégration, les tests de racine unité, les processus fractionnaires, les anticipations… Enfin, les techniques issues de l'automatique, comme le filtrage et le lissage de Kalman, sont également décrites et utilisées pour la modélisation des séries économiques. Des exercices - et une bibliographie - sont disponibles pour chaque chapitre. La deuxième édition intègre, en particulier, les développements récents de l'économétrie des processus non stationnaires.

Auteur

  • Christian Gourieroux (auteur)

    Christian Gouriéroux est ancien élève de l'École nationale de la statistique et de l'administration économique (ENSAE), professeur agrégé de mathématiques et Docteur ès sciences ; il enseigne actuellement à l'Université Paris IX Dauphine et à l'ENSAE. Il est auteur de nombreux articles dans le domaine de la statistique, de l'économétrie et de la finance, et conseiller scientifique de plusieurs revues.

  • Alain Monfort (auteur)

    Alain Monfort, ancien élève de l'École polytechnique et de l'ENSAE, a été responsable des enseignements statistiques, puis directeur des études de cette école ; il est actuellement directeur du Centre de recherche en économie et statistique (CREST). Auteur de nombreux articles dans le domaine de la statistique et de l'économétrie, il est conseiller scientifique de plusieurs revues.

Auteur(s) : Christian Gourieroux, Alain Monfort

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Caractéristiques

Éditeur : FeniXX réédition numérique

Auteur(s) : Christian Gourieroux, Alain Monfort

Publication : 1 janvier 1995

Intérieur : Noir & blanc

Support(s) : Livre numérique eBook [PDF]

Contenu(s) : PDF

Protection(s) : Marquage social (PDF)

Taille(s) : 161 Mo (PDF)

Langue(s) : Français

Code(s) CLIL : 3322

EAN13 Livre numérique eBook [PDF] : 9782402460422

EAN13 (papier) : 9782717828719

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